Các loại rủi ro của ngân hàng

5 Thg 4 2009 | duyhien_pct914 | Ngân hàng

Lượt xem: 46.977, Trả lời: 99

  1. duyhien_pct914

    duyhien_pct914 Super Moderator Super Moderators

    Bài viết:
    595
    Nhận thích:
    946
    Nghề nghiệp:
    học sinh trung bình :(
    Họ tên:
    Hiền Duy >>> ai cũng nghĩ mình là con gái :
    Các loại rủi ro của ngân hàng gồm có:

    • credit risk: rủi ro tín dụng
    • liquidity risk: rủi ro thanh khoản
    • operational risk : rủi ro thao tác (chữ này tiếng việt các bạn học là gì zậy, mình dịch đại hehe)
    • interest rate risk : rủi ro về lãi suất
    Bạn đọc VnEcon có biết thêm loại rủi ro nào nữa ko, và hiểu gì về những rủi ro này, có ví dụ càng tốt nhé
    Hy vọng mọi người sẽ thảo luận sôi nổi::)
  2. Dark_Knight_007

    Dark_Knight_007 Econ cấp 4/10 Econ tích cực

    Bài viết:
    101
    Nhận thích:
    245
    Nghề nghiệp:
    Nhân Viên Tín Dụng
    Họ tên:
    Lê Đức Anh
    trả lời ko bit co dầy đu ko nữa

    #:-SRisk management
    Risk Management


    1. Hoạt động ngân hàng là chấp nhận và quản lý rủi ro
    Hoạt động ngân hàng thực chất là chấp nhận rủi ro và quản lý rủi ro. Khác với các doanh nghiệp thông thường, các ngân hàng có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (hệ số đòn bẩy) rất cao và các tài khoản ngoại bảng của ngân hàng (những chuyển động vốn trên thực tế chưa phát sinh nên chưa ghi vào bảng tổng kết tài sản, nhưng rất có thể sẽ phải phát sinh, ví dụ bảo lãnh; mở L/C; giao dịch ngoại hối có kỳ hạn: hứa mua, hứa bán ngoại tệ; đối với các ngân hàng nước ngoài còn là những khoản hạn mức tín dụng được phê duyệt nhưng chưa giải ngân…) thường rất cao và cũng là nơi ẩn chứa nhiều rủi ro.
    Để nhận ra tính đặc biệt của ngân hàng, ta hãy lấy 1 ví dụ so sánh ngân hàng Kookmin của Hàn Quốc với Cty Samsung Electronics cũng của nước này.
    Tại thời điểm 2005, Samsung Electronics có tổng tài sản có 32,8 tỷ USD thì vốn chủ sở hữu của họ đã là 14,5 tỷ, trong khi tổng cộng tài sản có của Kookmin Bank là 154 tỷ USD mà vốn sở hữu của ngân hàng này chỉ là 5,5 tỷ thôi. Các khoản phải thu của Samsung là 9 tỷ USD, nếu 5% các khoản phải thu của họ trở thành nợ khó đòi thì tập đoàn này coi như mất đi 1% vốn sở hữu. Ở Kookmin, các khoản cho vay lên đến 77 tỷ USD, nếu 5% các khoản này thành nợ khó đòi, coi như 108% vốn chủ sở hữu đã bị xoá sổ.
    Các tài khoản ngoại bảng của Samsung chỉ chiếm 2 tỷ USD, nếu 5% các tài khoản này thành nợ xấu thì Samsung mất 1% vốn trong khi đó nếu 5% các tài khoản ngoại bảng (chiếm tới 82,7 tỷ USD) của Kookmin thành nợ xấu thì ngân hàng này mất 75% vốn.

    Ông Alan Greenspan, nhà lãnh đạo lâu năm (trải nhiều đời tổng thống) của Quỹ Dự trữ Liên bang (FED)- 1 cơ quan của Hoa Kỳ từa tựa như là các ngân hàng trung ương- đã nói 1 câu rất chí lý: “Nếu chúng ta tối thiểu hóa việc chấp nhận rủi ro để giảm xác suất thất bại xuống đến bằng 0 thì theo định nghĩa, chúng ta đã loại bỏ chính mục đích của hệ thống ngân hàng”.

    2.Các loại rủi ro ngân hàng
    Các tài liệu khác nhau có thể trình bày nhiều loại rủi ro khác nhau, và đặt những tên gọi khác nhau. Nhưng về bản chất, ta có thể chia ra 4 nhóm rủi ro chính
    a.Rủi ro thị trường: ví dụ rủi ro về lãi suất, ngoại hối, chứng khoán.
    Ta cần lưu ý đây là rủi ro thị trường trong những lĩnh vực ngân hàng tham gia kinh doanh và phân biệt nó với 1 loại rủi ro thị trường khác: rủi ro thị trường trong những lĩnh vực khách hàng của ngân hàng tham gia kinh doanh dẫn đến khách hàng không trả được nợ (ví dụ giá BĐS sụt giảm khiến Minh Phụng không trả được nợ ngân hàng). Loại rủi ro thị trường thứ 2 lại nằm trong khái niệm rủi ro tín dụng.
    b.Rủi ro tín dụng: là rủi ro khi người vay vốn vỡ nợ hay các sự cố tín dụng, kết quả của nó là khoản nợ khó đòi (nợ xấu)
    c.Rủi ro thanh khoản: là rủi ro khi ngân hàng không đáp ứng được cam kết khi đến hạn do thiếu tiền, một trong những lý do thiếu tiền thường gặp là người gửi tiền rút tiền ồ ạt (vụ ACB)
    d.Rủi ro vận hành: là rủi ro do các lý do công nghệ (hacker đánh sập hệ thống tin học), nhân viên (lừa đảo, cố tình làm trái, phạm sai sót do mệt mỏi: nhiều ngân hàng nước ngoài có những quy định bắt buộc nhân viên phải nghỉ phép đủ số ngày quy định để đảm bảo sự minh mẫn trong xử lý công việc đồng thời nhân viên làm việc thay nhân viên nghỉ phép có thể phát hiện ra những sai sót của nhân viên nghỉ phép), tài sản vốn, các lý do bên ngoài (chiến tranh, thị trường sụp đổ…)
    Đối với các ngân hàng châu Á, rủi ro tín dụng chiếm từ 60-70% tổng nguồn vốn chịu rủi ro.

    Khi Greenspan nói ngân hàng cần quản lý rủi ro chứ không cần giảm thiểu rủi ro đến 0, ông chỉ muốn đề cập đến rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng là những loại rủi ro cần chấp nhận (phi rủi ro bất lợi nhuận), còn rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động cần tối thiểu hóa đến mức triệt tiêu nó.
    Các chuyên gia ngân hàng nước ngoài cũng nhận xét các ngân hàng Việt Nam chưa chú trọng đúng mức đến rủi ro hoạt động và các biện pháp khống chế nó.
    Last edited by a moderator: 6 Thg 4 2009
  3. duyhien_pct914

    duyhien_pct914 Super Moderator Super Moderators

    Bài viết:
    595
    Nhận thích:
    946
    Nghề nghiệp:
    học sinh trung bình :(
    Họ tên:
    Hiền Duy >>> ai cũng nghĩ mình là con gái :
    dark_knight sửa lại fond chữ cho dễ đọc nhé :))
    bạn biết dụ Northern Rock ko? đó là 1 bài học điển hình về rủi ro thanh khoản(ngân hàng ko đủ tiền trả cho khách hàng khi đến hạn hoặc bị rút tiền ồ ạt ko kịp trở tay).
    Northern đưa ra dự đoán là lợi nhuận sẽ giảm so với dự kiến. Vậy mà mấy thằng nhà báo hô lên "northern rock sắp sụm bà chè rồi bà kon ơi, nó đang fai gánh chịu hậu quả nặng nề do việc cho vay thế chấp, rồi khan hiếm tiền mặt ko đủ trả cho bà con đâu bla bla"
    Kết quả: trong 3 ngày 14, 15 và 17 tháng 9/2007, dân chúng ồ ạt rút hết tiền đem về nhà cất cho chắc: tổng số tiền rút ra trong 3 ngày = 3 tỉ £
    Cuối cùng: sập tiệm! NHNN Anh đành fai quốc hữu hóa ngân hàng này
    Nhưng ở đây, lỗi ko fai chỉ ở sự thổi phồng của báo chí. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp nhà đối với các đối tượng có thu nhập thấp (hậu quả dẫn tới cuộc khủng hoảng ngày nay) và Northern rock đã quá yếu trong việc xử lí và đối phó với khủng hoảng
  4. truonghai_0412

    truonghai_0412 VIP

    Bài viết:
    743
    Nhận thích:
    2.150
    Họ tên:
    truong hai
    còn 1 loại rủi ro nửa là rủi ro tỉ giá
  5. duyhien_pct914

    duyhien_pct914 Super Moderator Super Moderators

    Bài viết:
    595
    Nhận thích:
    946
    Nghề nghiệp:
    học sinh trung bình :(
    Họ tên:
    Hiền Duy >>> ai cũng nghĩ mình là con gái :
    rủi ro về tỉ giá thuộc rủi ro thị trường đó anh, tỉ giá ngoại hối chứ gì
  6. duyhien_pct914

    duyhien_pct914 Super Moderator Super Moderators

    Bài viết:
    595
    Nhận thích:
    946
    Nghề nghiệp:
    học sinh trung bình :(
    Họ tên:
    Hiền Duy >>> ai cũng nghĩ mình là con gái :
    rủi ro thanh khoản

    Định nghĩa ngắn gọn và phân tích diễn biến, nguyên nhân các ví dụ điển hình của rủi ro thanh khoản --> đọc 1 phát hiểu liền \:D/:)>-:21:

    FILE ĐÍNH KÈM:

  7. jaisnguyen

    jaisnguyen Econ cấp 2/10 Econ tích cực

    Bài viết:
    25
    Nhận thích:
    26
    rủi ro tỉ giá

    Theo một số tài liệu mình đọc thì operational risk đều được dịch là rủi ro hoạt động.


    Có một số ví dụ về rủi ro tỉ giá mà các bạn có thể tìm đọc: sự phá sản của ngân hàng Herstatt năm 1974, sụp đổ của tập đoàn Barings, thua lỗ của ngân hàng liên minh Ailen-AIB (1997-2001), Agribank (2004), Ngân hàng công thương chi nhánh Hải Phòng (hình như cũng năm 2004 thì phải),….
    Ở đây, mình sẽ nêu ví dụ về trường hợp của ngân hàng Agribank.
    Trong 3 tháng cuối năm 2004, Sở quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ thuộc Agribank đã có mức lỗ 499,8 tỷ đồng (tổng thu là 1.163,2 tỷ đồng, tổng chi là 1.663,1 tỷ đồng), kết quả chủ yếu do thua lỗ từ kinh doanh EUR và USD. Do ko dự báo được sự thay đổi tỷ giá giữa đồng EUR và USD nên vào thời điểm tỷ giá EUR liên tục tăng thì sở giao dịch này lại thực hiện nhiều giao dịch mua EUR với số lượng giao dịch lớn (vd: ngày 24/12/04 thực hiện 4 giao dịch mua với giá trị 30 triệu EUR/giao dịch).
    Bên cạnh đó, còn do sự vi phạm trạng thái ngoại tệ của Sở giao dịch: SGD đã kinh doanh ngoại tệ vượt hạn mức cho phép của Ngân hàng nhà nước và nộp lên NHNN những báo cáo không xác thực về trạng thái ngoại tệ, gây khó khăn cho việc quản lý.
    Theo mình thấy, rủi ro tỉ giá ở Việt Nam không được quan tâm cho lắm, căn bản hoạt động chính của các ngân hàng vẫn là tín dụng mà thôi!
  8. haylachinhminh

    haylachinhminh Econ cấp 2/10 Econ tích cực

    Bài viết:
    29
    Nhận thích:
    5
    Theo mình tìm hiểu 1 số tài liệu thì ngoài còn có :
    - Pe: rủi ro lạm phát, được tính bằng tỉ lệ lạm phát dự báo trung
    bình.
    Lq: rủi ro thanh khoản. Tính thanh khoản của một chứng khoán nợ là khả năng chuyển đổi sang tiền mặt nhanh chóng và ở mức giá hợp lý. Một công cụ nợ có tính thanh khoản càng thấp thì chịu mức phí bù đắp rủi ro càng cao.
    Df: rủi ro sai hẹn. Rủi ro sai hẹn là rủi ro xảy ra do người đi vay không hoàn trả được tiền vay như đã giao hẹn. Có nhiều yếu tố chi phối rủi ro sai hẹn, bao gồm rủi ro đạo đức và rủi ro đối nghịch cũng như uy tín của người vay. Rủi ro sai hẹn càng cao thì phí bù đắp rủi ro sai hẹn càng cao.
    Mt: rủi ro kỳ hạn. Do mối tương quan nghịch giữa thời giá và lãi suất, nên một công cụ nợ có kỳ hạn càng dài thì sự biến động giá cả càng lớn và rủi ro càng cao. Vì vậy, lãi suất dài hạn thường phải cao hơn lãi suất ngắn hạn.
  9. ugllacee01

    ugllacee01 Gà kinh tế Econ tích cực

    Bài viết:
    3
    Nhận thích:
    1
    Phản hồi: Các loại rủi ro của ngân hàng

    Ai có tài liệu nào nói kỹ về rủi ro tín dụng trong ngân hàng ko, phân loại của nó (làm luận văn tốt nghiệp cô giáo bắt phải phân tích rõ 2 rủi ro : rủi ro mất vốn, và rủi ro đọng vốn) tớ thấy nhiều tài liệu nói về nó, nhưng phân tích thì chỉ qua loa, ai có thì post lên nhé, hoặc gửi vào mail của mình là ugllacee@gmail.com . thanks !
    Nguyễn văn Khánh thích bài này.
  10. ha_finance

    ha_finance Econ cấp 1/10 Econ tích cực

    Bài viết:
    6
    Nhận thích:
    4
    Nghề nghiệp:
    Internationnal trade
    Họ tên:
    Hong Ha
    Phản hồi: Các loại rủi ro của ngân hàng

    Có bạn nào biết các loại hinh thuộc dang rui ro tín dụng không? Nếu có cả ví dụ càng tốt, mình đang cần câu trả lời này gấp. Cảm ơn nhìu nhìu !
    Nguyễn văn Khánh thích bài này.
  11. meomeomi

    meomeomi Econ cấp 1/10 Econ tích cực

    Bài viết:
    18
    Nhận thích:
    23
    Phản hồi: Các loại rủi ro của ngân hàng

    Có một số loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng như:
    Rủi ro tín dụng:
    Theo quy định tại Điều 2 Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN, “rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của TCTD do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết.”
    Như vậy, rủi ro tín dụng: là loại rủi ro dẫn đến tổn thất tài sản trong trường hợp khách hàng vay vốn/được cấp tín dụng không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ những cam kết đã ký với Ngân hàng.
    Nguyễn văn Khánh thích bài này.
  12. meomeomi

    meomeomi Econ cấp 1/10 Econ tích cực

    Bài viết:
    18
    Nhận thích:
    23
    Phản hồi: Các loại rủi ro của ngân hàng

    Loại rủi ro thứ 2 là: II. Rủi ro thị trường:
    Rủi ro thị trường: là loại rủi ro phát sinh do những biến động bất lợi từ thị trường, bao gồm 4 loại:
    - Rủi ro thanh khoản: là tình huống Ngân hàng không thể thực hiện các cam kết tài chính đã thỏa thuận với khách hàng hoặc đối tác do không huy động đủ vốn hoặc không thanh khoản được tài sản.
    - Rủi ro lãi suất: là khả năng xảy ra những biến động của lãi suất dẫn đến những tác động bất lợi cho các hoạt động kinh doanh và giảm thu nhập dự tính của Ngân hàng.
    - Rủi ro tỷ giá: là khả năng xảy ra những biến động của tỷ giá hối đoái dẫn đến những tác động bất lợi cho các hoạt động kinh doanh và giảm thu nhập dự tính của Ngân hàng.
    - Rủi ro giá đầu tư: là khả năng xảy ra những biến động của giá cả cổ phiếu, trái phiếu và những khoản đầu tư vốn và chứng khoán khác dẫn đến việc giảm giá trị các khoản đầu tư mà Ngân hàng nắm giữ.
    duyhien_pct914 thích bài này.
  13. meomeomi

    meomeomi Econ cấp 1/10 Econ tích cực

    Bài viết:
    18
    Nhận thích:
    23
    Phản hồi: Các loại rủi ro của ngân hàng

    III. Rủi ro hoạt động:
    Rủi ro hoạt động: là loại rủi ro dẫn đến tổn thất (trực tiếp hoặc gián tiếp) xảy ra do quy trình nghiệp vụ, do con người hoặc do hoạt động của hệ thống nội bộ bị lỗi, không phù hợp hoặc do tác động của các sự kiện bên ngoài. Rủi ro hoạt động bao gồm:
    - Rủi ro do Quy chế, Quy trình nghiệp vụ;
    - Rủi ro do cán bộ Ngân hàng
    - Rủi ro do các nguyên nhân khác
    - Rủi ro do tác động từ bên ngoài
    - Rủi ro từ hệ thống công nghệ thông tin
    lovely road thích bài này.
  14. meomeomi

    meomeomi Econ cấp 1/10 Econ tích cực

    Bài viết:
    18
    Nhận thích:
    23
    Phản hồi: Các loại rủi ro của ngân hàng

    Có một số loại rủi ro nữa nhưng mà em không hiểu rõ về nguyên nhân cũng như là giải pháp hoàn thiện, giảm thiểu rủi ro như là rủi ro uy tín, có anh chị nào biết thì giải thích giúp em nha, cảm ơn mọi người nhìu lắm.
  15. meomeomi

    meomeomi Econ cấp 1/10 Econ tích cực

    Bài viết:
    18
    Nhận thích:
    23
    Phản hồi: Các loại rủi ro của ngân hàng

    Về rủi ro thanh khoản có một số vấn đề như sau:
    1 Nguyên nhân:
    Nguyên nhân chủ yếu của rủi ro thanh khoản là do dòng vốn tiền gửi của các thành phần kinh tế trong xã hội vào các NHTM bị hạn chế do tác động của lạm phát và lòng tin. Về phía các NHTM, điều kiện kinh doanh thuận lợi trong những năm gần đây đã làm nảy sinh tư tưởng chủ quan, tăng trưởng tín dụng quá nóng trong khi lại buông lỏng chính sách quản lý rủi ro làm mất cân đối một số tương quan cơ bản trong cơ cấu tài sản, không đảm bảo đúng các tỷ lệ an toàn theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong bối cảnh đó, khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt một cách quyết liệt nhằm thu về một khối lượng tiền mặt đồng Việt Nam khá lớn từ lưu thông thì một số NHTM không thể xoay chuyển kịp thời, bị mất thanh khoản do cơ cấu đầu tư.
    Các NHTM đã không thực hiện chính sách quản lý rủi ro thanh khoản một cách khoa học và bài bản. Do tính chất hệ thống đặc biệt chặt chẽ của ngành trong quan hệ vốn giữa các ngân hàng, chỉ cần một vài ngân hàng mất khả năng thanh khoản sẽ gây hiệu ứng dây chuyền, nhanh chóng lan toả trong toàn hệ thống ngân hàng.
    Sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu của ngân hàng trong thời gian qua, có nguyên nhân từ việc nhà đầu tư nhận thấy rằng khủng hoảng thanh khoản đang hoặc sắp xảy ra với ngân hàng. Nguyên nhân gây nên sự sụt giảm mạnh cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần, đặc biệt là hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ cũng xuất phát từ vấn đề thanh khoản.
    Rủi ro thanh khoản cũng là rủi ro tài chính do tính lỏng của tài sản không ổn định. Một tổ chức tài chính (ngân hàng) có thể mất khả năng thanh khoản nếu chỉ số tín nhiệm tín dụng của tổ chức này giảm sút, tổ chức này đối mặt với tình trạng lượng tiền ra ồ ạt không dự kiến được trước hay một sự kiện nào đó khiến cho các đối tác không muốn giao dịch hoặc cho vay đối với tổ chức đó. Tổ chức này cũng đối mặt với rủi ro thanh khoản nếu thị trường hoạt động của tổ chức này có nguy cơ mất khả năng thanh khoản. Rủi ro thanh khoản thường đi kèm với nhiều rủi ro khác. Nếu một đối tác vay tiền của ngân hàng có nguy cơ vỡ nợ thì ngân hàng sẽ phải huy động tiền từ những nguồn khác để thanh toán khoản đi vay của ngân hàng, bù đắp vào chi trả này. Nếu ngân hàng không có khả năng huy động tiền từ các nguồn khác để thanh toán khoản nợ thì chính ngân hàng này cũng phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ. Như vậy, rủi ro thanh khoản gắn liền với rủi ro tín dụng.
Đang tải...